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ECO2010-15332

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INFERENCIA EN SERIES CON MEMORIA LARGA Y ANALISIS DE DURACION

EL PROYECTO QUE SE SOLICITA SE CENTRARA PRINCIPALMENTE EN EL DESARROLLO DE LOS SIGUIENTES OBJETIVOS:- ANALISIS DE PERSISTENCIA TANTO EN NIVELES COMO EN MOMENTOS DE ORDEN DOS (POR EJEMPLO LA VOLATILIDAD). ESTUDIAREMOS EL COMPORTAMI... ver más

01/01/2010

UPV

59K€

Presupuesto del proyecto: 59K€

Líder del proyecto

UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO/EUSKAL HERRIKO UNI... No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.

Total investigadores 45

Financiación concedida El organismo AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN notifico la concesión del proyecto el día 2010-01-01 No tenemos la información de la convocatoria

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UPV

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Líder del proyecto

UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO/EUSKAL HERRIKO UNI... No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.

Total investigadores 45

Presupuesto del proyecto 59K€

Descripción del proyecto EL PROYECTO QUE SE SOLICITA SE CENTRARA PRINCIPALMENTE EN EL DESARROLLO DE LOS SIGUIENTES OBJETIVOS:- ANALISIS DE PERSISTENCIA TANTO EN NIVELES COMO EN MOMENTOS DE ORDEN DOS (POR EJEMPLO LA VOLATILIDAD). ESTUDIAREMOS EL COMPORTAMIENTO DE ESTIMADORES DEL PARAMETRO DE MEMORIA, TANTO EN NIVELES COMO EN MOMENTOS DE SEGUNDO ORDEN, EXAMINANDO LA INFLUENCIA DE LA PERSISTENCIA EN NIVELES (VARIANZAS) SOBRE EL ESTIMADOR EN VARIANZAS (NIVELES). UN CLARO EJEMPLO DE MODELOS CON MEMORIA LARGA EN LOS MOMENTOS DE SEGUNDO ORDEN SON LOS LLAMADOS MODELOS DE MEMORIA LARGA EN LA VOLATILIDAD ESTOCASTICA (LMSV). EN ESTOS MODELOS NOS CENTRAREMOS TAMBIEN EN LA ESTIMACION DEL COMPONENTE DE VOLATILIDAD, UTILIZANDO PARA ELLO TECNICAS SEMIPARAMETRICAS, EXTENDIENDO LA PROPUESTA DE HIDALGO Y YAJIMA (2002, ECONOMETRIC THEORY). TANTO EN LOS NIVELES COMO EN LA VOLATILIDAD PERMITIREMOS LA EXISTENCIA DE PERSISTENCIA CICLICA, ADEMAS DE LA TRADICIONAL MEMORIA LARGA ESTANDAR O EN LA FRECUENCIA CERO. EN EL CONTEXTO DE PERSISTENCIA CICLICA TAMBIEN PROPONDREMOS FORMAS DE RECOGER EL COMPORTAMIENTO ASIMETRICO DEL CICLO, CARACTERISTICO DE NUMEROSAS SERIES ECONOMICAS.- EXTENSION DE LA PROPUESTA DE ARTECHE Y ORBE (2009B) DE SELECCION DE BANDWIDTH OPTIMO EN LA REGRESION DEL LOGARITMO DEL PERIODOGRAMA A OTROS ESTIMADORES DEL PARAMETRO DE MEMORIA, TANTO BASADOS EN REGRESIONES (EXTENSIONES AL CASO CICLICO Y ESTACIONAL, MODELOS DE REGRESION NO LINEAL- SUN AND PHILLIPS 2003, J. OF ECONOMETRICS O ARTECHE 2006), ASI COMO EN OTROS ESTIMADORES SEMIPARAMETRICOS TALES COMO EL LOCAL DE WHITTLE Y EXTENSIONES POSTERIORES.- ESTUDIO DE LA BAJA RENTABILIDAD DEL SECTOR PESQUERO DEL VERDEL. ANALIZAREMOS LAS CAUSAS DE ESTE FENOMENO, QUE ESTA ACTUALMENTE PREOCUPANDO A LAS DISTINTAS AUTORIDADES POLITICAS, ASI COMO LA POSIBILIDAD DE OFRECER SOLUCIONES. ASIMISMO EXAMINAREMOS LA POSIBLE EXISTENCIA DE EQUILIBRIOS ENTRE LOS DISTINTOS PUERTOS ESPAÑOLES, ANALIZANDO LA HOMOGENEIDAD ESPACIAL DEL MERCADO MEDIANTE TECNICAS DE COINTEGRACION FRACCIONAL.- ESTUDIO DE DISTINTAS ALTERNATIVAS DE REDUCCION DEL SESGO DE LAS INTEGRALES DE KAPLAN-MEIER PARA LA ESTIMACION DE PARAMETROS DE INTERES CON OBSERVACIONES CENSURADAS. ASIMISMO SE TRATARA DE PROPONER METODOS DE ESTIMACION EN MODELOS DE DURACION CON OBSERVACIONES CENSURADAS Y PERTURBACIONES HETEROCEDASTICAS, GENERALIZANDO LA PROPUESTA DE STUTE (1993, JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS).- APLICACIONES EMPIRICAS DEL ANALISIS DE DURACION. EN PARTICULAR NOS CENTRAREMOS EN LA SUPERVIVENCIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES EN LA PROVINCIA DE BIZKAIA.- IMPLEMENTACION DE TECNICAS ESTADISTICAS Y ECONOMETRICAS EN GRETL. EN UN PRINCIPIO SE TRABAJARA EN CLONAR LAS FUNCIONES DE TRAMO EN GRETL, ASI COMO EN LA IMPLEMENTACION DE UN ALGORITMO QUE CALCULE AUTOMATICAMENTE LOS VALORES P A PARTIR DE SUPERFICIES DE RESPUESTA PARA LOS VALORES CRITICOS DE LOS CONTRASTES DE HEGY PARA LAS FRECUENCIAS DE DATOS MAS HABITUALES (MENSUALES, SEMANALES Y DIARIOS).

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