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ECO2015-70331-C2-2-R

Financiado

INDICADORES ECONOMICOS: PREDICCION CON INCERTIDUMBRE E INESTABILIDAD

LA PREDICCION DE INDICADORES ECONOMICOS Y DE OTRAS VARIABLES MACROECONOMICAS ES UN ELEMENTO FUNDAMENTAL EN LA TOMA DE DECISIONES TANTO EN EL SECTOR PUBLICO COMO EN EL PRIVADO, DICHA PREDICCION HABITUALMENTE SE REALIZA UTILIZANDO I... ver más

01/01/2015

UC3M

28K€

Presupuesto del proyecto: 28K€

Líder del proyecto

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.

Total investigadores 1332

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Líder del proyecto

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.

Total investigadores 1332

Presupuesto del proyecto 28K€

Descripción del proyecto LA PREDICCION DE INDICADORES ECONOMICOS Y DE OTRAS VARIABLES MACROECONOMICAS ES UN ELEMENTO FUNDAMENTAL EN LA TOMA DE DECISIONES TANTO EN EL SECTOR PUBLICO COMO EN EL PRIVADO, DICHA PREDICCION HABITUALMENTE SE REALIZA UTILIZANDO INFORMACION CONTENIDA EN SISTEMAS QUE CONTIENEN UN ELEVADO NUMERO DE VARIABLES MEDIANTE TECNICAS QUE INTENTAN EXTRAER LA INFORMACION COMUN A TODAS ELLAS, ENTRE LAS TECNICAS DE EXTRACCION DE COMPONENTES COMUNES MAS POPULARES ESTAN COMPONENTES PRINCIPALES (CP) Y FILTRO DE KALMAN (FK), EN AMBOS CASOS, LA PREDICCION TIENE ASOCIADA UNA INCERTIDUMBRE QUE ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA PARA ASOCIAR PROBABILIDADES DE OCURRENCIA A CIERTOS SUCESOS DE INTERES, POR EJEMPLO, ES IMPORTANTE SABER SI UN VALOR POSITIVO DEL INDICADOR INDICA UNA RECUPERACION ECONOMICA O ESTA ASOCIADO CON UNA PROBABILIDAD NO NULA DE QUE TAMBIEN PUEDA TOMAR UN VALOR NEGATIVO Y, POR LO TANTO, INDIQUE QUE NO SE HA SALIDO DE LA RECESION,EN ESTE CONTEXTO, EN ESTE PROYECTO SE PROPONEN NUEVOS PROCEDIMIENTOS QUE PERMITAN AVANZAR LA FRONTERA DEL CONOCIMIENTO SOBRE LA MEDICION DE INCERTIDUMBRE Y LA OBTENCION DE PREDICCIONES QUE LLEVEN ASOCIADAS PROBABILIDADES DE OCURRENCIA DE FORMA QUE SEAN DE MAYOR UTILIDAD EN CONTEXTOS DE INCERTIDUMBRE E INESTABILIDAD, LOS RESULTADOS DISPONIBLES EN LA ACTUALIDAD PARA MEDIR LA INCERTIDUMBRE ASOCIADA CON LA PREDICCION DE INDICADORES ECONOMICOS SE BASAN EN RESULTADOS ASINTOTICOS, EN EL CONTEXTO DE PC, DICHOS RESULTADOS REQUIEREN LA CORRECTA IDENTIFICACION DEL NUMERO DE FACTORES COMUNES EN LAS VARIABLES ANALIZADAS ASI COMO OTROS REQUISITOS SOBRE LAS PROPIEDADES DE FACTORES Y RUIDOS IDIOSINCRATICOS, EN EL CONEXTO DE FK TAMBIEN ES NECESARIO ASUMIR UNA DETERMINADA ESPECIFICACION DEL MODELO CON PARAMETROS CONOCIDOS, EN LA PRACTICA, NI EL NUMERO DE FACTORES COMUNES ES CONOCIDO NI LOS PARAMETROS LO SON, ADEMAS, EXISTE EVIDENCIA DE QUE LOS INTERVALOS DE PREDICCION QUE SE OBTIENEN CUANDO SE UTILIZA LA APROXIMACION ASINTOTICA NO SON REALISTAS EN EL SENTIDO DE QUE APARENTEMENTE LA INCERTIDUMBRE ES MENOR QUE LA QUE REALMENTE EXISTE, POR ELLO, ESTE PROYECTO QUIERE INVESTIGAR LA UTILIZACION DE PROCEDIMIENTOS ALTERNATIVOS QUE SEAN ROBUSTOS EN PRESENCIA DE POSIBLES ERRORES EN LA ESPECIFICACION Y, POR LO TANTO, MAS REALISTAS CUANDO SE UTILICEN EN LA PRACTICA, EN CONCRETO, EL OBJETIVO ES UTILIZAR TECNICAS BOOTSTRAP EN EL CONTEXTO DE MODELOS DE COMPONENTES INOBSERVABLES MULTIVARIANTES, EN OTROS CONTEXTOS, DICHAS TECNICAS HAN DEMOSTRADO TENER BUENAS PROPIEDADES PARA OBTENER DENSIDADES PREDICTIVAS POR LO QUE ESPERAMOS QUE TAMBIEN PUEDAN SER UTILES EN EL CONTEXTO DEL PRESENTE PROYECTO, NOS PROPONEMOS ANALIZAR SU BUEN COMPORTAMIENTO CUANDO EL SISTEMA CONTIENE UN NUMERO ELEVADO DE VARIABLES, ASI COMO ESTUDIAR SUS PROPIEDADES ASINTOTICAS Y EN TAMAÑOS DE MUESTRA FINITOS, ADEMAS ES NECESARIO DESARROLLAR NUEVAS TECNICAS PARA DETERMINAR LA ADECUACION DE LAS DENSIDADES PREDICTIVAS BOOTSTRAP, LAS TECNICAS SE UTILIZARAN PARA OBTENER PREDICCIONES PROBABILISTICAS DE INDICADORES ASI COMO DE OTRAS VARIABLES MACROECONOMICAS DE INTERES, TAMBIEN, SE ANALIZARAN EMPIRICAMENTE LAS RELACIONES DINAMICAS ENTRE VARIABLES MACROECONOMICAS Y EL SECTOR ASEGURADOR QUE ESTA GANANDO UN PAPEL CADA VEZ MAS IMPORTANTE EN LA ECONOMIA, FINALMENTE, LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN ESTE PROYECTO SE APLICARAN EN EL SECTOR FINANCIERO DONDE LAS CARTERAS DE VALORES SE COMPONEN DE UN NUMERO ELEVADO DE VARIABLES DE LAS QUE ES NECESARIO PREDECIR SU COMPONENTE COMUN EN LA VARIANZA, INDICADORES ECONÓMICOS\MODELOS DINÁMICOS DE FACTORES\PREDICCIÓN MACROECONÓMICA\EVALUACIÓN DE PREDICCIONES

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