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Geometric aspects in pathwise stochastic analysis and related topics

"Recent years have seen an explosion of applications of geometric and pathwise ideas in probability theory, with motivations from fields as diverse as quantitative finance, statistics, filtering, control theory and statistical phy... ver más

31/08/2022

TUB

1M€

Presupuesto del proyecto: 1M€

Líder del proyecto

TECHNISCHE UNIVERSITAT BERLIN No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.

TRL 4-5

Fecha límite participación Sin fecha límite de participación.

Ver 3 Participantes

Financiación concedida El organismo H2020 notifico la concesión del proyecto el día 2022-08-31

ERC-CoG-2015: ERC Consolidator Grant

I+D

Cerrada hace 9 años

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Información adicional privada

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3 Participantes

TUB

1.18M€ | Lider

GENERAL D'OLIS I DERIVATS

462.11K€ | Participante

FORSCHUNGSVERBUND BERLIN EV

285.00K€ | Participante

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Duración del proyecto: 75 meses Fecha Inicio: 2016-05-10
Fecha Fin: 2022-08-31

Líder del proyecto

TECHNISCHE UNIVERSITAT BERLIN No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.

TRL 4-5

Presupuesto del proyecto 1M€

Fecha límite de participación Sin fecha límite de participación.

Descripción del proyecto "Recent years have seen an explosion of applications of geometric and pathwise ideas in probability theory, with motivations from fields as diverse as quantitative finance, statistics, filtering, control theory and statistical physics. Much can be traced back to Bismut, Malliavin (1970s) on the one-hand and then Doss, Sussman (1970s), Foellmer (1980s) on the other hand, with substantial new input from Lyons (from '94 on), followed by a number of workers, including Gubinelli (from '04 on) and the writer of these lines (also from '04 on). Most recently, the theory of such ``rough paths"" has been extended to ``rough fields"", notably in the astounding works of M. Hairer (from '13 on). The purpose of this project is to study a number of important problems in this field, going beyond the rough path setting, and with emphasis on geometric ideas. (i) The transfer of concepts from rough path theory to the new world of Hairer's regularity structures. (ii) Applications of geometric and pathwise ideas in quantitative finance. (iii) Obtain a pathwise understanding of the geometry of Loewner evolution and more generally explore the use of rough path-inspired ideas in the world of Schramm-Loewner evolution. (iv) Investigate the role of geometry in the pathwise analysis of non-linear evolution equations."

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