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MTM2013-40782-P

Financiado

FINANZAS ESTOCASTICAS

EL PROYECTO QUE SE PRESENTA SE PREOCUPA POR LOS TRES PILARES DE LAS FINANZAS ESTOCASTICAS, (I) TEORIA, (II) APLICACION Y (III) METODOS NUMERICOS,(I) LA INVESTIGACION FUNDAMENTAL SE DESARROLLARA EN EL AREA DE CALCULO ESTOCASTICO... ver más

01/01/2013

39K€

Presupuesto del proyecto: 39K€

Líder del proyecto

UNIVERSIDAD DE BARCELONA No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.

Total investigadores 327

Financiación concedida El organismo AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN notifico la concesión del proyecto el día 2013-01-01 No tenemos la información de la convocatoria

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Líder del proyecto

UNIVERSIDAD DE BARCELONA No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.

Total investigadores 327

Presupuesto del proyecto 39K€

Descripción del proyecto EL PROYECTO QUE SE PRESENTA SE PREOCUPA POR LOS TRES PILARES DE LAS FINANZAS ESTOCASTICAS, (I) TEORIA, (II) APLICACION Y (III) METODOS NUMERICOS,(I) LA INVESTIGACION FUNDAMENTAL SE DESARROLLARA EN EL AREA DE CALCULO ESTOCASTICO EN EL CONTEXTO DE SEMI Y NO SEMI-MARTINGALAS, LA TEORIA DE ENGROSAMIENTO DE FILTRACIONES, LA TEORIA DE UTILIDAD Y RIESGO, LAS ECUACIONES DIFERENCIALES ESTOCASTICAS ("BACKWARD") (BSDE), EL CALCULO DE MALLIAVIN Y LOS METODOS NUMERICOS EFICIENTES,(II) LOS RESULTADOS FUNDAMENTALES SERAN USADOS PARA AVANZAR EN EL CONOCIMIENTO PRACTICO, EN PARTICULAR, DESARROLLAREMOS, REFINAREMOS Y MEJORAREMOS MODELOS AVANZADOS, INCORPORANDO CARACTERISTICAS OBSERVADAS COMO LAS COLAS PESADAS, LA VOLATILIDAD ESTOCASTICA, LA DEPENDENCIA A LARGO PLAZO, LA IMPREVISIBILIDAD DE LAS BANCARROTAS, LAS FRICCIONES EN EL MERCADO, SU INCOMPLETITUD, LAS DIFERENCIAS ENTRE PRECIO Y VALOR FUNDAMENTAL, LA ASIMETRIA EN LA INFORMACION, LA AVERSION AL RIESGO Y EL RIESGO DE EXTENSION, ASI MODELOS DE VOLATILIDAD ESTOCASTICA, O LOCAL, MODELOS DE ESTRUCTURA A TERMINO O COMBINACION DE AMBOS SERAN USADOS PARA VALORAR O RECUBRIR PRODUCTOS CON POSIBILIDAD DE FALLIDA Y PRODUCTOS COMPLEJOS COMO "CONVERTIBLES RELACIONADOS", PRODUCTOS HIBRIDOS Y DIVERSOS TIPOS DE OPCIONES: "BASKET OPTIONS", "FORWARD START OPTIONS", "ASIAN OPTIONS", "BERMUDIAN OPTIONS" Y "SPREAD OPTIONS", TAMBIEN SE DESARROLLARAN MODELOS PARA EXPLICAR LA FORMACION DE BURBUJAS O DE FORMACION DE PRECIOS EN SITUACIONES DE ASIMETRIA DE LA INFORMACION,III) SE DESARROLLARAN METODOS NUMERICOS PARA RESOLVER BSDE, CALIBRAR LOS MODELOS Y OBTENER FORMULAS APROXIMADAS, SE REALIZARA UN ANALISIS ESTADISTICO A PARTIR DE DATOS DEL MERCADO PARA LLEGAR A RESULTADOS CONTRASTABLES, UN OBJETIVO FUNDAMENTAL SERA OBTENER FORMULAS PARA VALORAR Y RECUBRIR EL RIESGO EN LOS PRODUCTOS MENCIONADOS DEL MERCADO FINANCIERO, ACERCANDONOS TANTO COMO PODAMOS A SU IMPLEMENTACION PRACTICA, EN CONEXION CON TODO ESTO HAY PROBLEMAS TEORICOS RELACIONADOS CON EL CALCULO ESTOCASTICO, EL COMPORTAMIENTO ASINTOTICO DE FUNCIONALES, LA CONSISTENCIA EN LA FORMULACION DINAMICA, EL COMPORTAMIENTO DE LAS SOLUCIONES DE ECUACIONES DIFERENCIALES (BACKWARD) (B)SDE, LA EFICIENCIA DE LOS METODOS NUMERICOS, ETC, QUE INTENTAREMOS RESPONDER,ESPERAMOS OBTENER FORMULAS CERRADAS, SEMI-CERRADAS O APROXIMADAS PARA LOS PRECIOS DE ARBITRAJE Y RECUBRIMIENTO DE OPCIONES COMPLEJAS Y PRODUCTOS HIBRIDOS USANDO PROPIEDADES DE SIMETRIA O AUTO-DUALIDAD, METODOS DE FOURIER, CALCULO DE MALLIAVIN Y EXPANSIONES ASINTOTICAS CON ESPECIAL ATENCION A LA ROBUSTEZ DE LAS SOLUCIONES,ESPERAMOS DAR SOLUCIONES NUMERICAS DE BSDE CON NUEVOS METODOS, CALIBRAR PRECIOS Y VOLATILIDADES IMPLICITAS UTILIZANDO TECNICAS EFICIENTES BASADAS EN "WAVELETS", ESQUEMAS EN DIFERENCIAS FINITAS Y ESQUEMAS TRINOMIALES O MULTINOMIALES,TRABAJAREMOS CON MODELOS QUE DESCRIBAN LA DEPENDENCIA A LARGO PLAZO Y EL EFECTO DE SAMUELSON EN MERCADOS DE ENERGIA UTILIZANDO PROCESOS TIPO AMBITO Y MOVIMIENTOS BROWNIANOS FRACCIONARIOS; Y MODELOS QUE DESCRIBAN LAS SUPERFICIES DE VOLATILIDAD IMPLICITA BASADOS EN DIFUSIONES CON SALTOS, ESPERAMOS DAR MODELOS QUE EXPLIQUEN EL PAPEL Y EL IMPACTO DE LA INFORMACION Y LA AVERSION AL RIESGO EN LOS MERCADOS FINANCIEROS, LA FORMACION DE DE PRECIOS Y LA FORMACION DE BURBUJAS, ESPERAMOS DAR MODELOS PARA DESCRIBIR EL RIESGO DE EXTENSION DE DETERMINADOS CONTRATOS Y SU VALORACION BAJO DIFERENTES DINAMICAS DE LOS ACTIVOS SUBYACENTES, MERCADOS FINANCIEROS\ CÁLCULO ESTOCÁSTICO\ MÉTODOS NUMÉRICOS\ DIFUSIONES CON SALTOS\ PROCESOS AMBITO\ CÁLCULO DE MALLIAVIN\ BSDE\ PRODUCTOS HÍBRIDOS\ OPCIONES COMPLEJAS\ RIESGO DE EXTENSIÓN.

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