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ECO2011-29268

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ESTIMACION DE MODELOS BETA Y ESTRATEGIAS DE GESTION DE CARTERAS EN CONTEXTOS CAM...

ESTIMACION DE MODELOS BETA Y ESTRATEGIAS DE GESTION DE CARTERAS EN CONTEXTOS CAMBIANTES EN EL TIEMPO. EN ESTE PROYECTO SE PROPONE LA CONTINUACION EN EL DESARROLLO DE METODOS CUANTITATIVOS NOVEDOSOS MOTIVADOS POR PROBLEMAS DEL AREA DE LA ECONOMIA FINANCIERA. SE PLANTEA COMO UNA CONTINUACION DEL ACTUALMENTE VIGENTE, ENFOCADO EN DOS... ver más

01/01/2011

UPV

22K€

Presupuesto del proyecto: 22K€

Líder del proyecto

UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO/EUSKAL HERRIKO UNI... No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.

Total investigadores 45

Financiación concedida El organismo AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN notifico la concesión del proyecto el día 2011-01-01 No tenemos la información de la convocatoria

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Líder del proyecto

UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO/EUSKAL HERRIKO UNI... No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.

Total investigadores 45

Presupuesto del proyecto 22K€

Descripción del proyecto EN ESTE PROYECTO SE PROPONE LA CONTINUACION EN EL DESARROLLO DE METODOS CUANTITATIVOS NOVEDOSOS MOTIVADOS POR PROBLEMAS DEL AREA DE LA ECONOMIA FINANCIERA. SE PLANTEA COMO UNA CONTINUACION DEL ACTUALMENTE VIGENTE, ENFOCADO EN DOS LINEAS ESPECIFICAS DE INVESTIGACION. DURANTE EL ACTUAL PROYECTO, EL PRINCIPAL LOGRO EN UNA DE LAS LINEAS DE INVESTIGACION DESARROLLADAS HA SIDO LA OBTENCION DE UN METODO DE ESTIMACION NO PARAMETRICO ADECUADO A MODELOS DE VALORACION DE ACTIVOS BETA-PRICING. ESTE METODO TIENE VENTAJAS TEORICAS EN CUANTO A SU FLEXIBILIDAD, PERMITE VARIABLES LOCALMENTE ESTACIONARIAS, PRIMAS DE RIESGO CAMBIANTES EN EL TIEMPO Y RELACIONES NO LINEALES ENTRE LOS FACTORES DE RIESGO Y LOS ACTIVOS. LAS SIMULACIONES REALIZADAS Y LA APLICACION PRACTICA DESARROLLADA EN FERREIRA, GIL Y ORBE (JBF, EN SEGUNDA REVISION) EN EL CONTEXTO DE UN MODELO DE 3 FACTORES DE FAMA Y FRENCH (93) MOTIVAN EL EXTENDER ESTA METODOLOGIA A DISTINTAS APLICACIONES. ASI, SE PREVE EL ESTUDIO DETALLADO DE LA METODOLOGIA EN CONTEXTOS MAS GENERALES, CON DISTINTOS TIPOS DE DATOS. EN CONCRETO SE PREVE LA APLICACION DE ESTA METODOLOGIA PARA ESTUDIAR SI LOS FACTORES FF HAN SIDO RELEVANTES EN LA INTEGRACION EN LA ZONA EURO Y EN EL CONTEXTO DE PAISES EMERGENTES COMO BRASIL. OTRA LINEA DE ESTE PROYECTO ES EL ESTUDIO DE LAS SOCIEDADES GESTORAS DE LOS FONDOS DE INVERSION. HASTA LA FECHA, LA LITERATURA FINANCIERA HA ESTUDIADO ESTAS INSTITUCIONES DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL INVERSOR, CENTRANDO SU INTERES EN SU GESTION Y, ESPECIALMENTE, EN LA EVALUACION DE SU PERFORMANCE. NOSOTROS CREEMOS QUE EL TIPO Y LA MODALIDAD DE LA COMPETENCIA ENTRE FONDOS Y GESTORAS SON MUY RELEVANTES PARA ENTENDER MEJOR EL COMPORTAMIENTO EN LA INDUSTRIA DE FONDOS DE INVERSION. SE PRETENDE, POR TANTO, MODIFICAR EL ENFOQUE DE ANALISIS DE ESTE SECTOR, DESDE EL TRADICIONAL DE LOS FONDOS DE INVERSION HACIA LAS SOCIEDADES GESTORAS. EN ESTE SENTIDO, SE EXPLORARAN LAS HERRAMIENTAS MATEMATICAS DE OPTIMIZACION DE RECURSOS EN LAS DECISIONES DE LAS SOCIEDADES GESTORAS Y ENTIDADES FINANCIERAS EN GENERAL. COMUN A AMBAS LINEAS DE INVESTIGACION SERA REALIZAR COMPARATIVAS EN LA CAPACIDAD DE AJUSTE A LA REALIDAD OBSERVADA DE MODELOS ALTERNATIVOS, QUE SE REALIZARA TOMANDO COMO REFERENCIA LOS CONTRASTES SUGERIDOS EN FERREIRA Y STUTE (2009) Y ADECUADOS A LAS APLICACIONES CONCRETAS. ODELOS BETA-PRICING\OPTIMIZACION DE RECURSOS\GESTION DE FONDOS\ESTIMACION NO PARAMETRICA

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