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ECO2017-83255-C3-2-P

Financiado

ESTACIONALIDAD, COINTEGRACION, MEMORIA LARGA Y DATOS CON DISTINTA PERIODICIDAD

LA ESTACIONALIDAD ES UNA CARACTERISTICA RELEVANTE DE LOS DATOS DE ALTA FRECUENCIA; ESTE PROYECTO SE CENTRA EN LAS RELACIONES A LARGO PLAZO ENTRE LOS PROCESOS ESTACIONALES, LOS EFECTOS DE LA AGREGACION EN LOS PROCESOS ESTACIONALES... ver más

01/01/2017

UIB

13K€

Presupuesto del proyecto: 13K€

Líder del proyecto

UNIVERSIDAD DE LAS ISLAS BALEARES No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.

Total investigadores 20

Financiación concedida El organismo AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN notifico la concesión del proyecto el día 2017-01-01

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Participantes

UIB

Lider

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Líder del proyecto

UNIVERSIDAD DE LAS ISLAS BALEARES

Total investigadores 20

Presupuesto del proyecto 13K€

Descripción del proyecto LA ESTACIONALIDAD ES UNA CARACTERISTICA RELEVANTE DE LOS DATOS DE ALTA FRECUENCIA; ESTE PROYECTO SE CENTRA EN LAS RELACIONES A LARGO PLAZO ENTRE LOS PROCESOS ESTACIONALES, LOS EFECTOS DE LA AGREGACION EN LOS PROCESOS ESTACIONALES Y SOBRE LAS RELACIONES A LARGO PLAZO ENTRE PROCESOS ESTACIONALES, ESTE PROYECTO ESTA ESTRECHAMENTE LIGADO AL PROYECTO ANTERIOR DE ESTE EQUIPO, DONDE SE DEMUESTRA (VEASE EL BARRIO CASTRO, CUBADDA Y OSBORN (2017) Y DEL BARRIO CASTRO (2017)) QUE ES POSIBLE ENCONTRAR UNA RELACION A LARGO PLAZO ENTRE PROCESOS INTEGRADOS EN DIFERENTES FRECUENCIAS, ESTA RELACION DE COINTEGRACION ES POLINOMICA PERO TAMBIEN PERIODICA, TAMBIEN MOSTRAMOS QUE ESTE NUEVO TIPO DE COINTEGRACION (ES DECIR, LA COINTEGRACION PERIODICA POLINOMICA) PUEDE APARECER COMO RESULTADO DE LA AGREGACION DE UNA DE LAS SERIES TEMPORALES ESTACIONALES EN UNA RELACION DE COINTEGRACION ESTACIONAL, EN ESTE PROYECTO DEMOSTRAREMOS QUE LA PRACTICA HABITUAL EN LA DEFINICION DE MODELOS MIXED-FREQUENCY VAR (MF-VAR) (VER POR EJEMPLO GHYSELS Y MILLER (2015), GOTZ HECQ Y SMEEKES (2016) Y MILLER (2016)) NO ES VALIDO CUANDO SE TRATA DE PROCESOS ESTACIONALES YA QUE NO ES ADECUADO PARA CONTRATAR LA EXISTENCIA DE COINTEGRACION PERIODICA POLINOMICA ENTRE PROCESOS CON DIFERENTES NUMEROS DE ESTACIONES POR AÑO, TAMBIEN, SE DEFINIRA UNA ADECUADA ESPECIFICACION Y ESTRATEGIA ECONOMETRICA PARA PROBAR LA EXISTENCIA DE COINTEGRACION ENTRE SERIES TEMPORALES ESTACIONALES EN MODELOS MF-VAR (ES DECIR, SERIES TEMPORALES CON DIFERENTES NUMEROS DE ESTACIONES POR AÑO), OTRO TEMA NO ESTUDIADO EN EL CONTEXTO DE LOS MODELOS MF-VAR ES LA PRESENCIA DE CAMBIOS ESTRUCTURALES EN LA PARTE DETERMINISTA AL TRABAJAR CON SERIES TEMPORALES ESTACIONALES, HASTA DONDE SABEMOS, SOLO DEL BARRIO CASTRO Y HECQ (2016) HAN PRESTADO ATENCION A LA PRESENCIA DE ESTACIONALIDAD DETERMINISTA EN LOS MODELOS MF-VAR, POR LO TANTO, EN ESTE PROYECTO ANALIZAREMOS LOS EFECTOS DE LAS RUPTURAS EN LA PARTE DETERMINISTA ESTACIONAL DE LOS MODELOS MF-VAR, CAVALIERE, SKROBOTOV Y TAYLOR (2017) Y BOSWIJK, CAVALIERE, RAHBEK Y TAYLOR (2016) HAN ESTUDIADO LOS EFECTOS DE LA HETEROSCEDASTICIDAD PERIODICA SOBRE LOS CONTRATES DE COINTEGRACION, UNA EXTENSION RELEVANTE DE LOS ANTERIORES TRABAJOS ES CONSIDERAR LOS EFECTOS DE LA HETEROCEDASTICIDAD PERIODICA EN LOS MF-VAR, TAMBIEN NOS PLANTEAMOS EXPLORAR LOS EFECTOS DE LA HETEROSCEDASTICIDAD PERIODICA EN LOS CONTRASTES DE INTEGRACION PERIODICA,HASTA LA FECHA, LAS RELACIONES DE COINTEGRACION ENTRE LOS PROCESOS DE MEMORIA LARGA SOLO SE HAN ANALIZADO PARA LOS PROCESOS ASOCIADOS A LA FRECUENCIA CERO, A PESAR DE QUE LOS PROCESOS ESTACIONALES DE MEMORIA LARGA HAN SIDO PROPUESTOS POR ARTECHE Y ROBINSON (2000) Y ARTECHE (2002), NADIE HA PRESTADO ATENCION A LAS RELACIONES A LARGO PLAZO O DE DE COINTEGRACION ENTRE PROCESOS ESTACIONALES DE MEMORIA LARGA, POR LO TANTO, EN ESTE PROYECTO VAMOS A ANALIZAR EN PROFUNDIDAD LAS RELACIONES DE COINTEGRACION ENTRE PROCESOS ESTACIONALES DE MEMORIA LARGA Y TRATAREMOS DE DEFINIR UNA ESTRATEGIA ADECUADA DE CONTRASTE PARA PODER DETERMINAR SI HAY RELACIONES DE COINTEGRACION AL TRABAJAR CON UN SISTEMA DE PROCESOS ESTACIONALES DE MEMORIA LARGA, POR ULTIMO, EN EL PROYECTO ANTERIOR (VER EL BARRIO CASTRO, RODRIGUES Y TAYLOR (2017) SE ANALIZARON LOS EFECTOS DE LA AGREGACION SOBRE LOS PROCESOS ESTACIONALES Y LA CONEXION DE LOS EFECTOS DE LA AGREGACION CON EL OPERADOR DEMODULADOR, EN EL PRESENTE PROYECTO EXTENDEREMOS EL ANALISIS AL CASO DE LOS PROCESOS ESTACIONALES DE MEMORIA LARGA, SEASONALITY\COINTEGRATION\LONG-MEMORY AND MIXED-FREQUENCY

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