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MTM2017-85618-P

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EL VALOR DE LA INFORMACION: ESTRATEGIAS OPTIMAS Y CONTROL ESTOCASTICO

LAS ECUACIONES ESTOCASTICAS DIFERENCIALES JUEGAN UN PAPEL FUNDAMENTAL EN LA DESCRIPCION DE FENOMENOS FISICOS, ECONOMICOS Y SOCIALES DONDE LAS DINAMICAS DEPENDEN DE FORMA SUSTANCIAL POR UNOS EFECTOS ALEATORIOS, EN PARTICULAR LA SOL... ver más

01/01/2017

UC3M

11K€

Presupuesto del proyecto: 11K€

Líder del proyecto

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.

Total investigadores 1335

Fecha límite participación Sin fecha límite de participación.

Financiación concedida El organismo AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN notifico la concesión del proyecto el día 2017-01-01 No tenemos la información de la convocatoria

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UC3M

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Líder del proyecto

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.

Total investigadores 1335

Presupuesto del proyecto 11K€

Fecha límite de participación Sin fecha límite de participación.

Descripción del proyecto LAS ECUACIONES ESTOCASTICAS DIFERENCIALES JUEGAN UN PAPEL FUNDAMENTAL EN LA DESCRIPCION DE FENOMENOS FISICOS, ECONOMICOS Y SOCIALES DONDE LAS DINAMICAS DEPENDEN DE FORMA SUSTANCIAL POR UNOS EFECTOS ALEATORIOS, EN PARTICULAR LA SOLUCIONES DE UN SISTEMA DIFERENCIAL ESTOCASTICO DEPENDE DE LA FILTRACION EN EL QUE SE MIDEN LOS PROCESOS QUE LO COMPONEN Y CAMBIAR LA FILTRACION SUBYACENTE CORRESPONDE A CAMBIAR LA INFORMACION POSEIDA POR LOS OBSERVADORES DE ESTOS PROCESOS, LA TECNICA DEL CAMBIO DE LA FILTRACION SE DENOMINA AMPLIACION DE LA FILTRACION (INICIAL O PROGRESIVA), Y ESTE PROYECTO QUIERE INVESTIGAR ESTA TECNICA PARA ATACAR Y RESOLVER PROBLEMAS DE PORTAFOLIO OPTIMO Y DE CONTROL ESTOCASTICO DONDE EL OBSERVADOR POSEE INFORMACION PRIVILEGIADA Y QUE TENGAN APLICACIONES, ENTRE OTRAS, A PROBLEMAS TIPICOS DE MATEMATICAS FINANCIERAS, EN PARTICULAR LOS MODELOS ACTUALMENTE CONOCIDOS EN LA LITERATURA SOLO ABARCAN UN LIMITADO NUMERO DE EJEMPLOS QUE LA MAYORIA DE LAS VECES RESULTAN DE DIFICIL APLICACION Y DE POCO SENTIDO PRACTICO, GENERALMENTE SE ASUME LA INFORMACION PRIVILEGIADA POSEIDA POR EL OBSERVADOR DEL PROCESO, ES TAN DETALLADA PARA CREAR UNA SITUACION DE ARBITRAJE CON VENTAJA GENERALMENTE DE VALOR INFINITO, ESTE PROYECTO QUIERE SUPERAR ESTOS LIMITES INVESTIGANDO Y DESARROLLANDO CONCEPTOS, METODOS Y MODELOS QUE PERMITAN SUPERAR ESTAS LIMITACIONES, ECUACIONES ESTOCÁSTICAS DIFERENCIALES CO\CONTROL ESTOCÁSTICO\PORTAFOLIO OPTIMO\FILTRACIONES AMPLIADAS.

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