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PGC2018-093645-B-I00

Financiado

ECONOMIA FINANCIERA Y FINANZAS DE LA ENERGIA

ESTE PROYECTO DE INVESTIGACION AGRUPA DOS LINEAS DE INVESTIGACION QUE HAN CONTADO CON FINANCIACION PROPIA EN LAS ANTERIORES CONVOCATORIAS DE LOS PLANES NACIONALES DE I+D DESDE EL AÑO 2000: LA MODELIZACION FINANCIERA Y LAS FINANZAS... ver más

01/01/2018

43K€

Presupuesto del proyecto: 43K€

Líder del proyecto

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL) No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.

Sin perfil tecnológico

Financiación concedida El organismo AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN notifico la concesión del proyecto el día 2018-01-01

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Participantes

Lider

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Líder del proyecto

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

Sin perfil tecnológico

Presupuesto del proyecto 43K€

Descripción del proyecto ESTE PROYECTO DE INVESTIGACION AGRUPA DOS LINEAS DE INVESTIGACION QUE HAN CONTADO CON FINANCIACION PROPIA EN LAS ANTERIORES CONVOCATORIAS DE LOS PLANES NACIONALES DE I+D DESDE EL AÑO 2000: LA MODELIZACION FINANCIERA Y LAS FINANZAS DE LA ENERGIA, LA PRESENTE PROPUESTA INTEGRADORA PRETENDE APROVECHAR LAS SINERGIAS DE COMBINAR AMBAS LINEAS DE INVESTIGACION, EN CONCRETO, ESTAS SINERGIAS SE REVELAN TANTO POR EL USO DE UNA MISMA BASE DE LA TEORIA FINANCIERA (EFICIENCIA INFORMATIVA, VALORACION DE ACTIVOS, GESTION DE RIESGOS Y DE CARTERAS) COMO EN LAS MISMAS HERRAMIENTAS DE ANALISIS QUE SE UTILIZAN (ECONOMETRIA Y ESTADISTICA APPLICADAS A GRANDES BASES DE DATOS), LA MAYOR PARTE DEL EQUIPO HA PARTICIPADO SIMULTANEAMENTE EN LAS DOS LINEAS PUES AMBAS COMPARTEN LAS MISMAS HERRAMIENTAS DE ANALISIS Y TIENEN UN ENFOQUE FINANCIERO CON UN ELEVADO CONTENIDO EMPIRICO, EN ESTE PROYECTO, AMBAS LINEAS SE AGRUPAN ALREDEDOR DE CUATRO PILARES CONCEPTUALES QUE, A SU VEZ, ESTAN INTERRELACIONADOS ENTRE SI,EN PRIMER LUGAR, SE ESTUDIARA LA EFICIENCIA MEDIANTE CONTRASTES EN DIVERSOS MERCADOS: (I) SE EXTENDERA EL ESTUDIO DE LA BUSQUEDA DE RENDIMIENTO ANORMALES A TRAVES DE DIVERSAS ESTRATEGIAS DE NEGOCIACION Y ANOMALIAS, (II) SE ABORDARA EL IMPACTO EN PRECIOS Y SU VOLATILIDAD DE LA INFORMACION GENERADA EN LOS PERIODOS EN LOS QUE LOS MERCADOS FINANCIEROS ESTAN CERRADOS, (III) SE CONTRASTARA SI LOS PROPIOS PRECIOS DE LOS PERMISOS DE CO2 REACCIONAN A VARIACIONES GRANDES EN EL VOLUMEN NEGOCIADO, EN SEGUNDO LUGAR, SE ABORDARAN DISTINTOS AVANCES EN LA GESTION DE RIESGOS CON APLICACIONES TANTO A LOS MERCADOS ENERGETICOS COMO AL RESTO DE MERCADOS FINANCIEROS, EN CONCRETO, SE PROPONE: (I) ALTERNATIVAS PARA LA COBERTURA CRUZADA DEL PRECIO DEL GAS LICUADO (LNG), (II) UNA EXTENSION INEDITA A TODOS LOS ACTIVOS ENERGETICOS DE LA INFRA/SOBRE COBERTURA DEPENDIENDO DE LA PREDICCION DE LA PRIMA DE RIESGO DADO SU COMPONENTE ESTACIONAL, Y (III) LA PREDICCION A TRAVES DE DISTINTOS INDICADORES DE LA QUIEBRA DE ENTIDADES FINANCIERAS Y NO FINANCIERAS, LO CUAL PERMITIRA A LOS GESTORES DE DICHAS ENTIDADES REDUCIR EL RIESGO DE QUIEBRA DE LAS MISMAS, EN TERCER LUGAR, ALREDEDOR DE LA VALORACION DE ACTIVOS SE PLANTEAN DIVERSAS ACTUACIONES: (I) ABORDAR OPERACIONES DE ARBITRAJE EN LOS DERECHOS DE SUSCRIPCION DE NUEVAS ACCIONES UTILIZANDO POR PRIMERA VEZ DATOS INTRADIA EN EL MERCADO ESPAÑOL, (II) ESTUDIAR OPERACIONES DE PSEUDO-ARBITRAJE ENTRE LOS DEPOSITOS EN DOLLARES NEGOCIADOS EN LOS MERCADOS BRASILEÑOS ONSHORE Y OFFSHORE, (III) COMPARAR LA CAPACIDAD PREDICTIVA DE DISTINTAS TECNICAS CUANTITATIVAS SOBRE LA PRIMA DE RIESGO EN ACCIONES Y EN OPERACIONES DE CREDITO, (IV) CONTRASTAR LA EXISTENCIA DE OPORTUNIDADES DE ARBITRAJE EN LOS MERCADOS DE OPCIONES SOBRE CO2, Y (V) EXPANIDIR LOS MODELOS DE VALORACION DE COMMODITIES ENERGETICAS CON LA INCLUSION DE SALTOS, EL RENDIMIENTO DE CONVENIENCIA Y LA VOLATILIDAD COMO FACTORES ESTOCASTICOS, FINALMENTE, EN EL APARTADO DE LA GESTION DE CARTERAS SE ABORDARA: (I) EL DESEMPEÑO, EN DIVERSOS SEGMENTOS DE LOS FONDOS DE INVERSION CON LA UTILIZACION DE DIVERSAS TECNICAS CUANTITATIVAS, Y (II) EL CONTAGIO DE INFORMACION ENTRE DISTINTOS MERCADOS RELACIONADOS: CREDIT DEFAULT SWAPS (CDS) Y ACCIONES, COMMODITIES Y MERCADOS FINANCIEROS Y ENTRE DISTINTOS ACTIVOS ENERGETICOS CON EL FIN DE QUE LOS AGENTES TOMEN DECISIONES OPTIMAS EN LA ASIGNACION DE SUS RECURSOS, GESTIÓN DE RIESGOS\RENOVABLES\PETRÓLEO\CO2\GAS NATURAL\ELECTRICIDAD\PETRÓLEO\FUTUROS\FONDOS\ACCIONES Y TIPOS DE INTERERÉS.

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