Innovating Works

ECO2009-08274

Financiado
CONSISTENCIA TEMPORAL EN MODELOS DE ECONOMIA DINAMICA Y OPTIMIZACION DE CARTERAS...
CONSISTENCIA TEMPORAL EN MODELOS DE ECONOMIA DINAMICA Y OPTIMIZACION DE CARTERAS FINANCIERAS Y DE SEGUROS EL PROYECTO DE INVESTIGACION PROPUESTO SE CENTRA EN EL ESTUDIO DE PROBLEMAS ECONOMICOS Y FINANCIEROS MEDIANTE EL EMPLEO DE TECNICAS DE OPTIMIZACION DINAMICA, TALES COMO LA TEORIA DE CONTROL OPTIMO, LA PROGRAMACION DINAMICA Y LA TE... EL PROYECTO DE INVESTIGACION PROPUESTO SE CENTRA EN EL ESTUDIO DE PROBLEMAS ECONOMICOS Y FINANCIEROS MEDIANTE EL EMPLEO DE TECNICAS DE OPTIMIZACION DINAMICA, TALES COMO LA TEORIA DE CONTROL OPTIMO, LA PROGRAMACION DINAMICA Y LA TEORIA DE JUEGOS DIFERENCIALES, Y DE OPTIMIZACION EN GENERAL, ASI COMO DE TEORIA DE PROBABILIDAD, POR TANTO, SE TRATA DE UN PROYECTO QUE ABORDA TEMAS DE ECONOMIA DINAMICA, FINANCIEROS Y ACTUARIALES, SE CUBREN DOS CAMPOS DE INVESTIGACION:CONSISTENCIA TEMPORAL EN PROBLEMAS DE DECISION INTERTEMPORALES, EN ESTA PRIMERA LINEA NUESTRO OBJETIVO CONSISTE EN PROFUNDIZAR EN EL ESTUDIO DE POLITICAS TEMPORALMENTE CONSISTENTES CUANDO LOS DECISORES DESCUENTAN EL FUTURO MEDIANTE FUNCIONES DE DESCUENTO MAS GENERALES QUE LA FUNCION DE DESCUENTO HABITUAL DESCRITA POR UNA EXPONENCIAL CON UNA TASA DE DESCUENTO DE PREFERENCIA TEMPORAL CONSTANTE, ASUMIENDO QUE LOS AGENTES NO PUEDEN COMPROMETERSE EN EL FUTURO, ESTUDIAREMOS TOPICOS TALES COMO LA EQUIVALENCIA OBSERVACIONAL, DESCUENTOS NO CONSTANTES EN ECONOMIA DEL MEDIOAMBIENTE, DE GESTION DE RECURSOS NATURALES Y EN MODELOS FINANCIEROS Y DE INVERSION Y, FINALMENTE, ANALIZAREMOS MODELOS EN LOS CUALES LAS TASAS DE DESCUENTO SON CONSTANTES, PERO LA FUNCION DE PAGOS INSTANTANEOS Y LA FUNCION FINAL SE DESCUENTAN CON TASAS DIFERENTES,GESTION DEL RIESGO EN CARTERAS FINANCIERAS Y ACTUARIALES, EN ESTA SEGUNDA LINEA DE INVESTIGACION CONTINUAREMOS CON NUESTROS TRABAJOS DE INVESTIGACION PREVIOS EN PROBLEMAS DE SELECCION DE CARTERAS OPTIMAS HACIENDO USO DE APROXIMACIONES COMONOTONAS PARA DETERMINAR LAS ESTRATEGIAS DE INVERSION OPTIMAS, EXTENDIENDO ESTOS RESULTADOS MEDIANTE LA INCORPORACION DE COSTES DE TRANSACCION, ANALIZAREMOS TAMBIEN LA ASIGNACION OPTIMA DEL CAPITAL ECONOMICO EN CARTERAS DE RIESGO DE CREDITO, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UN MODELO DE RIESGO DE CREDITO PARA LA DETERMINACION DEL CAPITAL ECONOMICO MEDIANTE LA MAXIMIZACION DE LA UTILIDAD ESPERADA, FINALMENTE, TRABAJAREMOS TAMBIEN EN LA VALORACION ACTUARIAL DE ¿VIATICALS AND LIFE SETTLEMENTS¿, UN MERCADO SECUNDARIO NUEVO LIGADO A LA INDUSTRIA DE SEGUROS DE VIDA, CONSISTENCIA TEMPORAL\DESCUENTO NO CONSTANTE\ECONOMIA DINAMICA\CONTROL OPTIMO\CARTERAS OPTIMAS\RIESGO DE CREDITO\"VIATICALS AND LIFE SETTLEMENTS" ver más
01/01/2009
UB
6K€
Perfil tecnológico estimado

Línea de financiación: concedida

El organismo AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN notifico la concesión del proyecto el día 2009-01-01
Presupuesto El presupuesto total del proyecto asciende a 6K€
Líder del proyecto
UNIVERSIDAD DE BARCELONA No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.
Total investigadores 328