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ECO2015-68136-P

Financiado

AVANCES EN LA ESTIMACION DE LOS MODELOS ECONOMICOS DE SERIES TEMPORALES

LOS INVESTIGADORES QUE INTENTAN ESTIMAR EMPIRICAMENTE LOS MODELOS MACROECONOMICOS DE SERIES TEMPORALES SE ENCUENTRAN, EN LA PRACTICA, CON VARIOS PROBLEMAS, PRIMERO, VARIAS TEORIAS ECONOMICAS DE INTERES PARA LOS INVESTIGADORES SE A... ver más

01/01/2015

UPF

25K€

Presupuesto del proyecto: 25K€

Líder del proyecto

UNIVERSITAT POMPEU FABRA No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.

Total investigadores 321

Financiación concedida El organismo AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN notifico la concesión del proyecto el día 2015-01-01

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Participantes

UPF

Lider

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Líder del proyecto

UNIVERSITAT POMPEU FABRA

Total investigadores 321

Presupuesto del proyecto 25K€

Descripción del proyecto LOS INVESTIGADORES QUE INTENTAN ESTIMAR EMPIRICAMENTE LOS MODELOS MACROECONOMICOS DE SERIES TEMPORALES SE ENCUENTRAN, EN LA PRACTICA, CON VARIOS PROBLEMAS, PRIMERO, VARIAS TEORIAS ECONOMICAS DE INTERES PARA LOS INVESTIGADORES SE ANALIZAN A TRAVES DE MODELOS VECTORIALES AUTOREGRESIVOS, LOS CUALES NO PUEDEN RECUPERAR LA INFORMACION QUE ES RELEVANTE SI LA REPRESENTACION DEL MODELO NO ES FUNDAMENTAL, UN PROBLEMA CONOCIDO COMO 'NO-FUNDAMENTALNESS', LOS MODELOS EXISTENTES PARA DETERMINAR SI UN MODELO EN CONCRETO SE VE AFECTADO POR ESTE PROBLEMA PRESENTAN, EN LA PRACTICA, DIVERSOS PROBLEMAS, EN SEGUNDO LUGAR, LOS MODELOS PUEDEN SER NO-ESPECIFICADOS, O SEA, LES PUEDEN FALTAR ALGUNOS MECANISMOS IMPORTANTES, HACIENDO QUE NO PUEDAN EXPLICAR LOS DATOS: LO IDEAL SERIA QUE LOS INVESTIGADORES IDENTIFICASEN EL ORIGEN DE LA NO-ESPECIFICACION DE LOS MODELOS PARA PODER MEJORARLOS, PERO ACTUALMENTE NO HAY METODOLOGIAS QUE PERMITAN HACERLO, ESTE TEMA AFECTA ASIMISMO A LAS PREDICCIONES DE DENSIDAD, EN TERCER LUGAR, LOS PARAMETROS PUEDEN NO IDENTIFICARSE O PUEDEN HABER RAICES UNITARIAS EN LOS DATOS; ESTO TAMBIEN HACE QUE LOS INVESTIGADORES NO PUEDAN ESTIMAR CORRECTAMENTE LAS RELACIONES QUE LES INTERESA, EN CUARTO LUGAR, LOS PARAMETROS DE LOS MODELOS PUEDEN CAMBIAR A LO LARGO DEL TIEMPO; POR EJEMPLO, ES BIEN CONOCIDO QUE LOS TIPOS DE INTERES PREDIJERON CAMBIOS EN LA PRODUCCION EN EEUU Y EN EUROPA ANTES DE LA ULTIMA CRISIS FINANCIERA, PERO NO LO HIZO DURANTE Y DESPUES DE LA CRISIS, RESULTA CLARO QUE ES IMPORTANTE PERMITIR QUE LOS PARAMETROS QUE DESCRIBEN LA RELACION ENTRE PRODUCCION Y TIPOS DE INTERES CAMBIEN A LO LARGO DEL TIEMPO, DESDE UN PUNTO DE VISTA MAS GENERAL, DADO QUE HAY INESTABILIDAD EN LOS DATOS, ES IMPORTANTE DEJAR QUE LOS PARAMETROS DE LOS MODELOS CAMBIEN TAMBIEN A LO LARGO DEL TIEMPO, POR ULTIMO, VARIOS INVESTIGADORES SE HAN ACERCADO A LAS BASES DE DATOS DE GRANDES DIMENSIONES CON LA ESPERANZA DE MEJORAR LA ESTIMACION Y LA CAPACIDAD PREDICTIVA DE LOS MODELOS, LOS PROYECTOS DE ESTA PROPUESTRA PRETENDE DESARROLLAR METODOLOGIAS QUE PERMITAN A LOS INVESTIGADORES SUPERAR LOS OBSTACULOS DESCRITOS ARRIBA, VARIOS DE LOS PROYECTOS QUE SE INCLUYEN EN ESTA PROPUESTA DESARROLLAN CREATIVAMENTE NUEVOS METODOS PARA ABORDAR ESTOS TEMAS TAN IMPORTANTES A LOS QUE SE ENFRENTAN LOS PROFESIONALES E INVESTIGADORES DEL MUNDO ACADEMICO PARA ESTIMAR LOS MODELOS MACROECONOMICOS, EN CONCRETO, LA SECCION A SE CENTRA EN LA 'NON-FUNDAMENTALNESS', LA NO-ESPECIFICACION, LA FALTA DE IDENTIFICACION Y LAS RAICES UNITARIAS; LA SECCION B SE FIJA EN LAS INESTABILIDADES; LA C EN LA MEJORA DE LA CAPACIDAD PREDICTIVA DE LOS MODELOS CUANDO EXISTEN BASES DE DATOS DE GRANDES DIMENSIONES; FINALMENTE, LA SECCION D DESCRIBE ALGUNOS PROYECTOS QUE ESTIMAN MODELOS MACROECONOMICOS EN LA PRACTICA, ESTOS PROYECTOS APORTARAN UNA SERIE DE HERRAMIENTAS DE UTILIDAD PARA LOS INVESTIGADORES DEL SECTOR ACADEMICO Y DE LOS BANCOS CENTRALES PARA ESTUDIAR Y CUANTIFICAR LAS RELACIONES ECONOMICAS DE INTERES ASI COMO PARA MEJORAR LAS PREDICCIONES DE LOS MODELOS QUE SE USAN, SERIES TEMPORALES\MODELOS DE NO-ESPECIFICACIÓN\INESTABILIDADES\'NON-FUNDAMENTALNESS'\PREDICCIÓN\MODELOS MONETARIOS Y FINANCIEROS

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