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MTM2009-08218

Financiado

ANALISIS ESTOCASTICO CON APLICACIONES EN FINANZAS, TURBULENCIA E INFERENCIA ESTA...

EL PRESENTE PROYECTO INTENTA DESARROLLAR EL ANALISIS ESTOCASTICO Y SIMULTANEAMENTE, EN UN PROCESO DE "FEED-BACK", APLICARLO AL ESTUDIO DE FENOMENOS FISICOS Y ECONOMICOS DONDE EL COMPORTAMIENTO ES TAN IRREGULAR QUE EL CALCULO INTEG... ver más

01/01/2009

40K€

Presupuesto del proyecto: 40K€

Líder del proyecto

UNIVERSIDAD DE BARCELONA No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.

Total investigadores 328

Financiación concedida El organismo AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN notifico la concesión del proyecto el día 2009-01-01

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Participantes

Lider

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Líder del proyecto

UNIVERSIDAD DE BARCELONA

Total investigadores 328

Presupuesto del proyecto 40K€

Descripción del proyecto EL PRESENTE PROYECTO INTENTA DESARROLLAR EL ANALISIS ESTOCASTICO Y SIMULTANEAMENTE, EN UN PROCESO DE "FEED-BACK", APLICARLO AL ESTUDIO DE FENOMENOS FISICOS Y ECONOMICOS DONDE EL COMPORTAMIENTO ES TAN IRREGULAR QUE EL CALCULO INTEGRAL Y DIFERENCIAL CLASICO NO SE PUEDE APLICAR, LA TURBULENCIA EN UN FLUIDO O LA EVOLUCION DE LOS PRECIOS EN UN MERCADO FINANCIERO SON EJEMPLOS DONDE EL CALCULO ESTOCASTICO ES ABSOLUTAMENTE IMPRESCINDIBLE, EN ESTOS FENOMENOS CONSIDERAREMOS TANTO LOS PROBLEMAS PROBABILISTICOS COMO INFERENCIALES, EN PARTICULAR EN EL ANALISIS ESTOCASTICO ESTUDIAREMOS DIVERSOS TIPOS DE INTEGRALES ESTOCASTICAS Y TRAYECTORIALES, PROCESOS BIFRACCIONALES, PROCESOS DE BESSEL Y ESTIMACIONES DE DENSIDAD PARA VARIABLES EN EL ESPACIO DE WIENER, ENTRE OTROS TEMAS, ADEMAS ESTUDIAREMOS LA VARIACION POTENCIA, Y SUS VARIANTES, DE LOS NUEVOS PROCESOS QUE SE DEFINEN CON LAS NUEVAS INTEGRALES, YA QUE TIENE GRAN INTERES EN INFERENCIA ESTADISTICA, EN FINANZAS CUANTITATIVAS TRATAREMOS EL PROBLEMA DE ¿HEDGING¿ EN MERCADOS INCOMPLETOS, COMPUTACION DE ¿GRIEGOS¿ Y FORMACION DE PRECIOS E INFORMACION PRIVILEGIADA, Y EN TURBULENCIA EL COMPORTAMIENTO DE LA VARIACION POTENCIA DE PROCESOS TIPO VOLTERRA PARA ESTIMAR LA INTERMITENCIA, FINALMENTE ESTUDIAREMOS COMO EL CALCULO DE MALLIAVIN, Y LAS PROPIEDADES DE DUALIDAD DEL MISMO, SE PUEDEN APLICAR A LA INFERENCIA ESTADISTICA DE PROCESOS ESTOCASTICOS, CALCULO ESTOCASTICO\FINANZAS CUANTITATIVAS\TURBULENCIA\INFERENCIA ESTADISTICA\CALCULO DE MALLIAVIN. PROCESSOS GAUSSIAN\PROCESSOS DE LEVY\TEOREMAS LIMITE

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