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ECO2014-58991-C3-1-R

Financiado

ANALISIS DE SERIES TEMPORALES Y DATOS DE PANEL NO ESTACIONARIOS CON INESTABILIDA...

EL PROYECTO SE OCUPA DE CUESTIONES RELATIVAS AL ANALISIS DE SERIES TEMPORALES Y DATOS DE PANEL NO ESTACIONARIOS, CENTRANDOSE EN LAS INESTABILIDADES QUE PUEDEN MOSTRAR LAS VARIABLES MACROECONOMICAS QUE SE INVESTIGAN, EL PRIMER BLOQ... ver más

01/01/2014

27K€

Presupuesto del proyecto: 27K€

Líder del proyecto

UNIVERSIDAD DE BARCELONA No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.

Total investigadores 328

Financiación concedida El organismo AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN notifico la concesión del proyecto el día 2014-01-01

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Participantes

Lider

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Líder del proyecto

UNIVERSIDAD DE BARCELONA

Total investigadores 328

Presupuesto del proyecto 27K€

Descripción del proyecto EL PROYECTO SE OCUPA DE CUESTIONES RELATIVAS AL ANALISIS DE SERIES TEMPORALES Y DATOS DE PANEL NO ESTACIONARIOS, CENTRANDOSE EN LAS INESTABILIDADES QUE PUEDEN MOSTRAR LAS VARIABLES MACROECONOMICAS QUE SE INVESTIGAN, EL PRIMER BLOQUE DE LA PROPUESTA DESCRIBE LOS TEMAS QUE SE CENTRAN EN EL ANALISIS DE SERIES TEMPORALES, EN ESTE SENTIDO, TENEMOS LA INTENCION DE DISEÑAR ESTADISTICOS QUE PERMITEN LA DETECCION DE CAMBIOS ESTRUCTURALES AL FINAL DEL PERIODO MUESTRAL, TENIENDO EN CUENTA QUE PUEDE HABER CAMBIOS ESTRUCTURALES QUE AFECTAN A LOS PERIODOS EN QUE NO ESTAN AL FINAL DEL PERIODO MUESTRAL, EN EL PROYECTO TAMBIEN SE ESTUDIARA LA PRESENCIA DE CAMBIOS ESTRUCTURALES QUE AFECTAN A LA MEDIA DE LOS PROCESOS ESTOCASTICOS, CON EL DISEÑO DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTADISTICOS ROBUSTOS PARA DETECTAR Y ESTIMAR MULTIPLES CAMBIOS ESTRUCTURALES INDEPENDIENTEMENTE DE CUAL SEA EL ORDEN DE INTEGRACION DE LAS SERIES TEMPORALES, EL PROYECTO TAMBIEN SE OCUPA DE LOS PROCESOS ACOTADOS, UNA CARACTERISTICA INHERENTE EN VARIABLES MACROECONOMICAS COMO LA TASA DE INTERES NOMINAL O LA TASA DE DESEMPLEO, LAS INVESTIGACIONES PRELIMINARES REALIZADAS POR EL EQUIPO DE INVESTIGACION DE ESTE PROYECTO INDICAN QUE EL COMPORTAMIENTO EN MUESTRA FINITA DE LOS CONTRASTES DE RAIZ UNITARIA PARA PROCESOS ACOTADOS DEPENDE FUERTEMENTE DE CUAN BUENA ES LA ESTIMACION DE LA VARIANZA DE LARGO PLAZO (LRV), NUESTROS RESULTADOS INICIALES APUNTAN A LA PRESENCIA DE GRANDES SESGOS DE ESTIMACION DE LA LRV SI SE UTILIZAN LOS ESTIMADORES CONVENCIONALES, POR LO QUE TENEMOS LA INTENCION DE PROBAR POSIBLES MEJORAS QUE PUEDEN OFRECER LAS ESTRATEGIAS DE CORRECCION DE SESGO DISPONIBLES EN LA LITERATURA, LA VARIANZA ES TAMBIEN OBJETO DE NUESTRA INVESTIGACION, PERO EN EL MARCO DE LOS MODELOS CAMBIANTES DE MARKOV (MS), EN ESTE SENTIDO, SE SUGIERE EL DESARROLLO DE UN ALGORITMO PARA DETECTAR Y ESTIMAR LOS CAMBIOS ESTRUCTURALES QUE PODRIAN ESTAR AFECTANDO LA VARIANZA DE LOS MODELOS MS, OTRA PARTE INTERESANTE DEL PROYECTO SE CENTRA EN EL USO DE VARIABLES INSTRUMENTALES PARA DISEÑAR UNA PRUEBA ESTADISTICA DE ESTACIONARIEDAD Y ESTIMAR RELACIONES DE COINTEGRACION DE UNA MANERA EFICIENTE, TENIENDO EN CUENTA LA PRESENCIA DE CAMBIOS ESTRUCTURALES, EL SEGUNDO BLOQUE DEL PROYECTO DESARROLLA TECNICAS ECONOMETRICAS PARA EL ANALISIS DE DATOS DE PANEL NO ESTACIONARIOS, LAS CUESTIONES RELATIVAS A LA ESTIMACION DE LOS CAMBIOS ESTRUCTURALES COMUNES E IDIOSINCRASICOS, PARA DATOS DE PANEL ESTACIONARIOS Y NO ESTACIONARIOS, SERAN INVESTIGADAS, ADEMAS, SE PROPONDRAN CONTRASTES DE RAIZ UNITARIA PARA DATOS DE PANEL Y PROCEDIMIENTOS DE ESTIMACION DE COINTEGRACION EN DATOS DE PANEL, TENIENDO EN CUENTA EN AMBOS CASOS LA PRESENCIA DE DEPENDENCIA EN EL CORTE TRANSVERSAL, ASI, SE SUGIERE EL DISEÑO DE UN CONTRASTE DE RAIZ UNITARIA PARA DATOS DE PANEL DONDE LOS FACTORES COMUNES SE ESTIMAN UTILIZANDO EL ESTIMADOR DE COMMON CORRELATED EFFECTS (CCE) DE PESARAN, PERO RELAJANDO EL SUPUESTO QUE AFECTA AL ORDEN DE INTEGRACION DE LOS FACTORES COMUNES, ADEMAS, LA PROPUESTA DESCRIBE UN PROBLEMA POTENCIAL ASOCIADO AL PROCEDIMIENTO DE ESTIMACION DE RELACIONS DE COINTEGRACION BASADO EN EL ESTIMADOR CCE DE PESARAN, LO QUE DA LUGAR A UNO DE LOS OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION DEL PROYECTO, POR ULTIMO, EL PROYECTO CONCLUYE CON DOS TEMAS EMPIRICOS, ESTUDIANDO, EN PRIMER LUGAR, EL CONTAGIO FINANCIERO EN LA GRAN RECESION Y, EN SEGUNDO LUGAR, LOS PRECIOS DE LAS MATERIAS PRIMAS EN PAISES DONDE LA EXPORTACION DEPENDE PRINCIPALMENTE DE PRODUCTOS BASICOS, CAMBIO ESTRUCTURAL\RAÍZ UNITARIA\COINTEGRACIÓN\DATOS DE PANEL\NO LINEALIDAD

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