Hola,
¿eres nuevo aquí?

Regístrate gratis y conecta tu empresa con financiación pública, partners y proyectos.

Tengo cuenta

Regístrate

Ver video

ECO2017-83255-C3-1-P

Financiado

ANALISIS DE DESEQUILIBRIOS MACROECONOMICOS MEDIANTE EL USO DE TECNICAS DE SERIES...

ANALISIS DE DESEQUILIBRIOS MACROECONOMICOS MEDIANTE EL USO DE TECNICAS DE SERIES TEMPORALES Y DATOS DE PANEL EL PROYECTO SE CENTRA EN EL DESARROLLO DE TECNICAS ECONOMETRICAS PARA SERIES TEMPORALES Y DATOS DE PANEL NO ESTACIONARIOS QUE TIENEN EN CUENTA LA PRESENCIA DE RUPTURAS ESTRUCTURALES Y DEPENDENCIA EN LA SECCION TRANSVERSAL, SOBRE L... ver más

01/01/2017

21K€

Presupuesto del proyecto: 21K€

Líder del proyecto

UNIVERSIDAD DE BARCELONA No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.

Total investigadores 327

Financiación concedida El organismo AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN notifico la concesión del proyecto el día 2017-01-01 No tenemos la información de la convocatoria

0% 100%

Información adicional privada

No hay información privada compartida para este proyecto. Habla con el coordinador.

Participantes

Lider

Conecta tu I+D

¿Tienes un proyecto y buscas un partner? Gracias a nuestro motor inteligente podemos recomendarte los mejores socios y ponerte en contacto con ellos. Te lo explicamos en este video

Proyectos interesantes

PID2020-114646RB-C41 ANALISIS DE SERIES TEMPORAL Y DATOS DE PANEL NO ESTACIONARIO... 12K€ Cerrado

ECO2014-57007-P MODELOS ECONOMETRICOS DINAMICOS: PERSISTENCIA Y ESPECIFICACI... 29K€ Cerrado

ECO2013-43773-P ANALISIS DEL CICLO ECONOMICO Y LA POLITICA MONETARIA CON REV... 8K€ Cerrado

ECO2008-06241 NON-STATIONARY TIME SERIES AND PANEL DATA ANALYSIS WITH STRU... 22K€ Cerrado

BES-2010-038827 MACROECONOMIC MODELS: SPECIFICATION, ESTIMATION, POLICY ANAL... 43K€ Cerrado

FJCI-2016-31107 Time Series Econometrics 50K€ Cerrado

Líder del proyecto

UNIVERSIDAD DE BARCELONA No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.

Total investigadores 327

Presupuesto del proyecto 21K€

Descripción del proyecto EL PROYECTO SE CENTRA EN EL DESARROLLO DE TECNICAS ECONOMETRICAS PARA SERIES TEMPORALES Y DATOS DE PANEL NO ESTACIONARIOS QUE TIENEN EN CUENTA LA PRESENCIA DE RUPTURAS ESTRUCTURALES Y DEPENDENCIA EN LA SECCION TRANSVERSAL, SOBRE LA BASE DE LA INVESTIGACION REALIZADA POR EL EQUIPO ANTERIORMENTE, SE PROPONE ABORDAR EL DISEÑO DE TECNICAS DE SERIES TEMPORALES QUE RECOJAN ALGUNAS CARACTERISTICAS IMPORTANTES QUE SE PUEDEN ENCONTRAR EN ANALISIS EMPIRICOS, DESDE LA PERSPECTIVA DEL ANALISIS DE SERIES TEMPORALES, LAS CRISIS ECONOMICAS (FINANCIERA Y DE DEUDA) RECIENTES, JUNTO A LA TOMA DE DECISIONES POLITICAS, PUEDEN HABER AFECTADO A LAS VARIABLES MACROECONOMICAS AL FINAL DEL PERIODO TEMPORAL, ALGO QUE PUEDE CONDICIONAR LA INFERENCIA OBTENIDA MEDIANTE EL USO TECNICAS ECONOMETRICAS ESTANDAR, ADEMAS, LAS RUPTURAS ESTRUCTURALES QUE AFECTAN A LAS VARIABLES DE MANERA INDIVIDUAL PODRIAN DESAPARECER EN MODELOS QUE IMPLICAN RELACIONES CAUSALES (CO-BREAKING), UNA SITUACION QUE MERECE ATENCION, EN EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO UN ANALISIS EXHAUSTIVO SOBRE CONTRASTE Y ESTIMACION DE MULTIPLES RUPTURAS ESTRUCTURALES QUE AFECTAN A LA PENDIENTE DE LA TENDENCIA TEMPORAL SOBRE LA QUE EVOLUCIONAN LAS VARIABLES DE MANERA INDIVIDUAL, SITUACION QUE PODRIA DAR LUGAR A RELACIONES DE CO-BREAKING, POR OTRO LADO, SE SABE QUE ALGUNAS VARIABLES ECONOMICAS SON LIMITADAS -POR DEFINICION, POR CONSTRUCCION O COMO RESULTADO DE CONTROLES INSTITUCIONALES- UNA CARACTERISTICA QUE DEBE TENERSE EN CUENTA AL EVALUAR LAS RELACIONES POTENCIALES A LARGO PLAZO ENTRE LAS VARIABLES NO ESTACIONARIAS, ASI, LA TEORIA DE LA COINTEGRACION ESTABLECE LA EXISTENCIA DE TENDENCIAS ESTOCASTICAS COMUNES ENTRE PROCESOS NO ESTACIONARIOS QUE LIMITAN LOS EFECTOS QUE TIENEN LAS DESVIACIONES QUE SER PRODUCEN DE LA TRAYECTORIA A LARGO PLAZO, SI LA RELACION POTENCIAL DE LARGO PLAZO INCLUYE PROCESOS ESTOCASTICOS LIMITADOS, LA EXISTENCIA DE LIMITES PUEDE SESGAR LA INFERENCIA HACIA LA COINTEGRACION, POR LO TANTO, EL ANALISIS DE PROCESOS LIMITADOS (ESTIMACION DE MODELOS AUTOREGRESIVOS Y ANALISIS DE COINTEGRACION PARA PROCESOS ESTOCASTICOS LIMITADOS) ES RELEVANTE TANTO DESDE EL PUNTO DE VISTA TEORICO COMO EMPIRICO, EL ENTORNO DE DATOS DE PANEL AÑADE EL DESAFIO DE CONTROLAR LA DEPENDENCIA DE LA SECCION TRANSVERSAL QUE SE ESPERA QUE EXISTA ENTRE LAS UNIDADES DEL PANEL, DEPENDENCIA QUE PUEDE SER DE DIFERENTE GRADO (DEPENDENCIA FUERTE Y/O DEBIL), EL DESARROLLO DE TECNICAS ECONOMETRICAS QUE CONSIDEREN DIFERENTES TIPOS DE DEPENDENCIA TRANSVERSAL PUEDE SER DE GRAN INTERES DESDE EL PUNTO DE VISTA EMPIRICO, EL PROYECTO TAMBIEN ESTUDIARA EL DISEÑO DE TECNICAS PARA DATOS DE PANEL NO ESTACIONARIOS QUE CONTEMPLEN RUPTURAS ESTRUCTURALES EN EL CASO DE REGRESION ESPURIA, LA EXPERIENCIA OBTENIDA EN EL ENTORNO DEL ANALISIS DE SERIES TEMPORALES INDICA QUE LOS CAMBIOS ESTRUCTURALES NO MODELIZADOS (DESATENDIDOS) PUEDEN TENER CONSECUENCIAS DRAMATICAS PARA EL ANALISIS DE COINTEGRACION, SITUACION QUE TAMBIEN PODRIA ENCONTRARSE EN EL ENTORNO DE DATOS DE PANEL, LA PROPUESTA DE INVESTIGACION SE COMPLEMENTA CON ANALISIS EMPIRICOS -SE SUGIEREN ANALISIS EMPIRICOS EN LOS AMBITOS FINANCIERO Y DE PRECIOS COMO TEMAS DE INVESTIGACION- AUNQUE SE PUEDEN REALIZAR OTRAS APLICACIONES EMPIRICAS DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACION, RAÍZ UNITARIA\COINTEGRACIÓN\DATOS DE PANEL\RECUPERACIÓN ECONÓMICA\ESTACIONALIDAD\CAMBIO ESTRUCTURAL

Conecta tu I+D

Entra hoy

¿Olvidé mi contraseña?

Financiación

Empresas

CTIs/Universidades

Proyectos

Investigadores