EN ESTE PROYECTO NOS OCUPAMOS PRINCIPALMENTE DEL ANALISIS MATEMATICO Y SOLUCION NUMERICA DE LOS MODELOS RECIENTES QUE SURGEN EN LOS MERCADOS ENERGETICOS DE DETERMINADOS CERTIFICADOS Y SUS DERIVADOS. TAMBIEN SE PROPONDRAN NUEVOS MO...
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01/01/2024
UDC
131K€
Presupuesto del proyecto: 131K€
Líder del proyecto
UNIVERSIDAD DE A CORUÑA
No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.
Total investigadores90
Fecha límite participación
Sin fecha límite de participación.
Financiación
concedida
El organismo AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN notifico la concesión del proyecto
el día 2024-01-01
No tenemos la información de la convocatoria
0%
100%
Características del participante
Este proyecto no cuenta con búsquedas de partenariado abiertas en este momento.
Información adicional privada
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Información proyecto PCI2024-155085-2
Líder del proyecto
UNIVERSIDAD DE A CORUÑA
No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.
Total investigadores90
Presupuesto del proyecto
131K€
Fecha límite de participación
Sin fecha límite de participación.
Descripción del proyecto
EN ESTE PROYECTO NOS OCUPAMOS PRINCIPALMENTE DEL ANALISIS MATEMATICO Y SOLUCION NUMERICA DE LOS MODELOS RECIENTES QUE SURGEN EN LOS MERCADOS ENERGETICOS DE DETERMINADOS CERTIFICADOS Y SUS DERIVADOS. TAMBIEN SE PROPONDRAN NUEVOS MODELOS. EN PARTICULAR, NOS CENTRAREMOS EN LOS DERECHOS DE EMISION DE CO2 (EA) Y LOS CERTIFICADOS DE ENERGIAS RENOVABLES (REC), ESTOS ULTIMOS TAMBIEN CONOCIDOS COMO BONOS VERDES. LOS MODELOS MATEMATICOS PARA EL PRECIO DE LOS CERTIFICADOS SE FORMULAN EN TERMINOS DE COMPLEJAS ECUACIONES DIFERENCIALES ESTOCASTICAS HACIA ATRAS (FBSDE) Y ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES NO LINEALES (PDE). UN PRIMER OBJETIVO DEL PROYECTO ES PROPORCIONAR MODELOS MATEMATICOS MAS REALISTAS PARA FIJAR EL PRECIO DE UNA VARIEDAD DE PRODUCTOS FINANCIEROS QUE SE COMERCIALIZAN EN LOS MERCADOS DE EMISIONES. LOS MODELOS SE FORMULAN EN FORMA DE PROBLEMAS COMPLEJOS ASOCIADOS CON FBSDE Y PDE (NO) LINEALES. ADEMAS, CUANDO LOS PROCESOS DE DIFUSION POR SALTO SE INCLUYEN EN LA DINAMICA DE ALGUNOS FACTORES ESTOCASTICOS, LAS FBSDE SE VUELVEN MAS COMPLEJAS Y LAS PDE SE CONVIERTEN EN PIDE. ASI, LA MODELIZACION MATEMATICA PRETENDE EXTENDER LOS MODELOS EXISTENTES EN LA LITERATURA A OTROS MAS REALISTAS. EL ESTUDIO RIGUROSO DE LOS NUEVOS MODELOS PLANTEA DESAFIOS MATEMATICOS Y COMPUTACIONALES QUE SERAN ABORDADOS.DADO QUE UNO DE LOS PRINCIPALES OBJETIVOS ES EL PLANTEAMIENTO MATEMATICO RIGUROSO DE MODELOS COMPLEJOS, NECESITAMOS DEMOSTRAR LA EXISTENCIA Y UNICIDAD DE LA SOLUCION DE LOS PROBLEMAS CORRESPONDIENTES ASOCIADOS A BSDE Y PDE, O PIDE. DE ESTA FORMA SE GARANTIZA EL BUEN PLANTEAMIENTO DE LOS PROBLEMAS MATEMATICOS. LOS PDE Y PIDE SON PRINCIPALMENTE PROBLEMAS DE VALOR EN LA FRONTERA INICIAL (IBVP) O PROBLEMAS DE COMPLEMENTARIEDAD. ESTE OBJETIVO REQUIERE EL USO DE TEORIAS DE ANALISIS MATEMATICO Y RESULTADOS RELACIONADOS CON LAS ECUACIONES Y PROBLEMAS INVOLUCRADOS.DEBIDO A LA COMPLEJIDAD DE LOS MODELOS, NO ES POSIBLE OBTENER SOLUCIONES ANALITICAS, POR LO QUE SE REQUIEREN METODOS NUMERICOS. POR TANTO, OTRO OBJETIVO PRINCIPAL ES EL DESARROLLO DE METODOS NUMERICOS APROPIADOS Y EFICIENTES PARA RESOLVER LOS DIFERENTES PROBLEMAS FBSDE Y PDE. COMO SE DETALLA EN EL PLAN DE TRABAJO, EN EL CASO DE LOS FBSDE, SE APLICARAN Y EXPLORARAN VARIAS TECNICAS RECIENTES Y SOFISTICADAS BASADAS EN LA SIMULACION MONTE CARLO. EN EL CASO DE LAS FORMULACIONES PDE Y PIDE, SE COMBINARAN ALGUNAS TECNICAS ESPECIFICAS BASADAS EN METODOS SEMI-LAGRANGIANOS CON METODOS DE ELEMENTOS FINITOS Y DIFERENCIAS FINITAS PARA LAS DISCRETIZACIONES. SE ANALIZARAN METODOS NUMERICOS PARA ESTOS MODELOS COMPLEJOS. TODOS LOS METODOS NUMERICOS SE IMPLEMENTARAN Y VALIDARAN EFICIENTEMENTE CON EJEMPLOS ACADEMICOS. SI ES NECESARIO, LOS CODIGOS SE PARALELIZARAN EN CPU Y/O GPU PARA ACELERAR EL TIEMPO DE CALCULO.FINALMENTE, SE ABORDARAN EJEMPLOS DE CASOS REALES TOMADOS DE LOS MERCADOS PARA VALIDAR EL RENDIMIENTO DE MODELOS Y METODOS NUMERICOS. FINANZAS CUANTITATIVAS\SIMULACION NUMERICA\METODOS NUMERICOS\ECUACIONES DIFERENCIALES\PROCESOS ESTOCASTICOS\MODELADO MATEMATICO\MERCADOS DE ENERGIA\DERIVADOS FINANCIEROS